При нежелании пользоваться специальными таблицами, найдите индикатор корреляции валютных пар. Основываясь на корреляции, трейдер может значительно уменьшить риски при проведении сделок и увеличить прибыль, торгуя одновременно несколькими парами валют. Кросс-курсы – это валютные пары, в составе которых нет доллара США. Они обычно демонстрируют меньшую активность в сравнении с мажорами.
И если даже первая пара еще не сигнализирует о росте, то с большей долей вероятности можно покупать USD/CHF. Значение этого коэффициента зависит от того, насколько две страны связаны друг с другом в экономическом плане и как близки они территориально. Чем более две страны связаны, тем больше похожи графики движения их валюты.
Корреляция для хеджирования
Прямая (положительная) корреляция на примере валютных пар GBP/USD, GBP/JPY и GBP/CAD. Кроме того, рынок имеет дело с Брекситоми чрезвычайной волатильностью на рынках нефти и сырьевых товаров. Аппетит к риску рано или поздно начнет увеличиваться, и йена перестанет выполнять роль валюты-убежища. Однако до тех пор, пока валюта остается верной этому статусу и продолжает коррелировать, мы можем использовать эту закономерность в своей торговле. К примеру, стратегия может включать в себя две сильно коррелированные валютные пары, такие как GBP/USD и EUR/USD. Трейдер ожидает, что коррелированные пары будут синхронно двигаться вблизи важного уровня поддержки или сопротивления.
Так как корреляция не равна 1, то пары могут отставать в движении друг от друга, а следовательно, 100% перекрытия убытков не будет. Что такое хеджинговая стратегия на основе показателей корреляции? Подробнее о нем рекомендую прочитать в статье “Что такое хеджирование на форекс? В интернете можно встретить много сервисов, рассчитывающих корреляцию инструментов рынка Форекс. Задача упрощается, если вы взаимодействуете с хорошо знакомыми вам парами.
Виды графиков в техническом анализе с примерами (фото)
Пусть вашей торгуемой валютной парой будет GBPUSD (британский фунт стерлингов и американский доллар). Доллар США является особенной валютой, так как он оказывает влияние на курс многих мировых валют. В данном случае было бы резонным обратить внимание на график движения цены пары EURUSD (евро и американский доллар), прежде чем принимать торговые решения. Пусть вы торгуете фунтом стерлингов, важные данные о европейской валюте способны здорово отразиться на курсе британского фунта.
Ручной расчет можно облегчить, если использовать Excel и функцию КОРРЕЛ. В табличной форме можно задать массив значений случайных величин и с помощью КОРРЕЛ рассчитать значение корреляции между ними. В трейдинге этот метод не используется, так как есть и онлайн сервисы, и индикаторы, рассчитывающие значение корреляции в режиме реального времени.
Акции Hilton Worldwide (NYSE: HLT) – Цена и График, особенности компании
Также в базовых правилах нет правил по установке стопов, тейк-профитов. То есть это не готовая стратегия, а скорее заготовка для нее, есть ядро, но детали придется продумывать самостоятельно. На картинке выше мы можем видеть пример обратной (зеркальной) корреляции валютных пар EURUSD и USDDKK. Зеркальные валютные пары Форекс взаимодействуют на основе принципа корреляции – взаимозависимости.
При любой тактике, трейдер должен обращать внимание на несколько коррелируемых пар положительной и зеркальной корреляции. Коэффициент корреляции можно рассчитать вручную, но трейдеры предпочитают использовать готовые таблицы, которые довольно точно показывают значение коэффициента. Чтобы систематизировать движение, аналитиками разработан такой показатель, как коэффициент корреляции. Он находится в диапазоне от +1 (полное совпадение) до -1 (абсолютная противоположность). Чем больше экономическая взаимосвязь и географическая близость государств, тем больше это значение стремится к единице. Но еще большим источником корреляции является сам доллар (USD).
Стратегия на основе корреляции валютных пар
Есть и такие валюты, которые двигаются в противоположную сторону. Неудивительно, что валюта ослабла – трейдеры, которые умеют анализировать новости, рынки и тенденции, наверняка этим воспользовались. Зная особенности взаимодействий пар между собой, трейдер может успешно использовать эти знания в торговле.
- Вы можете понаблюдать за поведением определенной валютной пары и на основе этого сделать заключение относительно коррелирующей с ней валютной пары.
- Но в данный момент нас интересует корреляция, поэтому переходим по ссылке Калькулятор-Корреляции-Валют, и здесь, интуитивно понятно что нужно делать.
- Кросс-курсы – это валютные пары, в составе которых нет доллара США.
- Достаточно лишь расположить графики двух валютных пар рядом (как на картинке выше) – наличие корреляции становится очевидным.
- Существует две разновидности межвалютной корреляции, которые могут помочь в работе трейдера.
- Это чуть больше, чем нынешняя продажа юаней в рамках бюджетного правила.
Если цены валютных пар или других инструментов двигают в противоположных направлениях, говорят об обратной корреляции. Она измеряется в пределах от 0 до -1, то есть от 0% до -100%, и определяет, на сколько процентов второй инструмент отклоняется в движении от направления первого. Чтобы оценить эффективность работы трейдера на рынке, нужно учитывать количество его прибыльных сделок, величину денежных средств, имеющихся на его счету, и количество «слитых» под ноль депозитов.
Корреляция валютных пар на форекс: как ее можно использовать?
Ежедневно в сфере экономики происходят новые события, рынок показывает на них свою реакцию. Выберите длительный временной интервал на графике, и понаблюдайте за поведением валютных пар. Так вы получите точные данные и качественную оценку происходящего. Корреляция валютных пар показывает степень взаимосвязи, существующей между ними. При этом движение одной валюты может либо совпадать с движением другой, либо быть противоположным (зеркальным), когда цена одной валюты идет вверх, а другой – вниз.
Корреляция между доходом по облигациями и долларом
Практически все пары зависят от него и, если он начнет расти, другие пары (даже те, у которых нет доллара в составе) будут прямо или обратно коррелировать к нему. Существует и обратная корреляция, когда пары двигаются синхронно, но в противоположных направлениях, корреляция валютных пар например, EUR/USD и USD/CHF. Рассмотрим такое явление, как межвалютная корреляция на Форексе. Данная методика может существенно повысить понимание рыночных процессов, а также улучшить качество ваших краткосрочных и среднесрочных прогнозов.
Bir cevap yazın