Сами по себе объемы на валютном рынке без подтверждения ценой еще ничего не значат. Но если помеченный участок выступает уровнем поддержки или сопротивления — то это является хорошим ориентиром. Итак, валютный рынок фактически является большим “обменником”, где участники меняют между собой одну валюту на другую. Игра больших денег на валютном рынке часто не поддается логическому объяснению. Например, Центральный банк РФ может терять огромные суммы в рублях на валютных операциях, покупая валюту дорого, а впоследствии продавая ее дешевле. Этот рынок будет не понятен простому трейдеру, который ставит своей целью получить прибыль.
- Кроме самого фьючерсного контракта на доллар рубль, в системе расчета рисков также участвуют опционы, которые (как и фьючерс) оказывают влияние на риск центрального контрагента и других участников.
- Динамику, которой фьючерсный контракт на доллар/рубль во многом повторяет.
- При возникновении подобной ситуации несложно заметить, как рынок начинает реагировать на такую позицию — и в большинстве случае цена разворачивается против такого участника.
- После того как год назад власти в ответ на санкции отрезали от фондового рынка нерезидентов, а из-за также «токсичности» доллара и евро объемы ликвидности упали в разы.
Но эксперт не исключает, что речь идет о «банальном манипулировании рынком, поэтому у ЦБ, как минимум, есть основания для проведения проверки». Но валютные операции не несут такого риска для своих участников, который возникает при использовании “плечей” (маржинального кредитования). Участник, который приобрел доллары по высокой цене вовсе не обязан их продавать, если цена будет снижаться. Зачастую такие операции осуществляются в ходе экономической деятельности и образуют рыночный оборот валюты внутри государства.
Мосбиржа запустит торги фьючерсами на турецкую лиру и гонконгский доллар
После того как год назад власти в ответ на санкции отрезали от фондового рынка нерезидентов, а из-за также «токсичности» доллара и евро объемы ликвидности упали в разы. К примеру, до начала спецоперации дневные обороты по обеим валютам в отдельные дни составляли около 400 млрд руб., 15 марта этого года – 69 млрд руб. Доля частных Фьючерсы доллар рубль инвесторов в объеме торгов на спотовом рынке валюты в феврале составила 20,8%, на срочном рынке – 65,5%, говорится в сообщении Мосбиржи. Специальные биржевые корреляторы будут выравнивать котировки фьючерса на доллар рубль за валютной парой и наоборот. Все дело в стоимости контракта и необходимом гарантийном обеспечении (ГО).
Внутри дня цена вновь протестировала объявленный хай, после чего сместилась ниже. На следующий день отмеченный максимум вновь подвергался “испытанию на прочность”. С учетом сложившихся обстоятельств, данный уровень должен быть отмечен трейдером на графике, как сопротивление. Безусловно, всем трейдерам, работающим с фьючерсом на доллар/рубль стоит знать такие параметры как шаг цены, лот, дата исполнения (как правило, совпадает с исполнением RI) и как происходит само исполнение. Давайте теперь на нескольких примерах разберем эти инструменты подробнее.
Что такое экспирация фьючерсов и опционов
Если брокер дает свою валюту в долг, то он по сути страхует себя от того, что она может превратиться на его счетах в тыкву. Так как долговые обязательства у клиента никуда не денутся и их можно будет изъять в других валютах и бумагах. Информация предназначена только для клиентов, владеющих активами эмитента. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – от 17 января 2020 г.
Ответы на финансовые, правовые, экономические и многие другие вопросы подготовили специалисты КИТ Финанс Брокер. Для наглядности мы добавили на тот же график фьючерса индикатор открытого интереса, чтобы показать вам, что именно в этом месте был не только всплеск объема, но и рост открытых позиций. Кроме того, на бирже всегда присутствует центральный контрагент — клиринговая палата, которая выступает гарантом при обеспечении всех заключенных сделок. Если не контролировать ситуацию, то в конечном итоге она может выйти из-под контроля.
Обсуждение Фьючерс на USD/RUB
Как мы можем заметить, всего на текущий момент в обращении находятся 8 контрактов на ближайшие 2 года. Таким образом, фьючерс позволяет приобретать такие страховки с учетом длительного планирования. Так, непосредственно перед днём исполнения на рынке обычно фиксируется повышенная волатильность, что сказывается не только на цене фьючерсов, но и на стоимости базового актива. Как уже было отмечено выше, заинтересованные участники могут попытаться изменить ситуацию, чтобы экспирация фьючерса произошла по нужной им цене.
Здесь вы найдете комиссионные сборы за регистрацию сделки с 1 контрактом. Несложный подсчет позволяет определить, какое изменение в цене должен претерпеть контракт, чтобы окупилась биржевая комиссия. В нашем случае движение цены в 1 пункт уже окупает комиссионные сборы, без учета комиссии брокера.
Влияние экспирации на ход торгов
Приобретая 1 фьючерс по цене рубля, вы не платите за него рублей. Вы вообще за него ничего не платите, вам только необходимо иметь на счете денежные средства в размере гарантийного обеспечения, которые будут “заморожены” на вашем счете клиринговой палатой на весь срок удержания фьючерса. Хотя торги фьючерсом на доллар рубль проходят на Московской бирже, секция Forts, ехать в Москву не обязательно. Вы можете легко поучаствовать в торговле онлайн, отправляя ордера на покупку/продажу через компьютер, подключенный к сети Интернет.
Также есть версия, что такая ситуация может отражать мнение участников рынка о том, что торги валютами недружественных стран могут быть приостановлены к моменту экспирации декабрьских фьючерсов. Частным инвесторам это еще одно напоминание о том, что валютный рынок за последний год сильно изменился и волатильность может быть крайне высокой, отмечает Полевой. Делать далеко идущие выводы из такого движения не стоит, считает эксперт и ждет стабилизации рубля и его умеренного укрепления при условии неухудшения глобального фона. Почему же знание и понимания алгоритмов работы систем управления рисками на бирже в настоящее время является первостепенным, чем навыки технического анализа? Все дело в том, что сам по себе технический анализ в своей основе содержит арсенал различных индикаторов, которые для расчета используют цену.
Bir cevap yazın